根據(jù)股指期貨合約的理論價(jià)格模型,當(dāng)F>Se(r－q)(T－t)時(shí),期貨－－－－價(jià)值偏高,可以考慮買人
2021-04-26
根據(jù)股指期貨合約的理論價(jià)格模型，當(dāng)F>Se(r-q)(T-t)時(shí)，期貨----價(jià)值偏高，可以考慮買人股指成分股，賣出期貨合約進(jìn)行套利，這種策略為正基差套利。（ ）
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